01) Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione Change Desktop Background.
02) Selecione a aba Background
03) Selecione algum papel de parede e ele trocará automaticamente.
04) Para poder selecionar um papel de parede que esteja em seu HD basta selecionar +ADD...
04.1) Selecione um arquivo de imagem e clique em Open
Espero ter ajudado, qualquer dúvida comentem...